Manuale di Gretl: Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library | ||
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Indietro | Capitolo 13. Guida ai comandi | Avanti |
La Tabella 13-2 mostra gli stimatori disponibili nel menù Modello nella finestra principale di gretl. I corrispondenti comandi (se esistono) sono mostrati tra parentesi; per i dettagli, consultare la Sezione Comandi di gretl.
Tabella 13-2. Stimatori
Stimatore | Commento |
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Minimi quadrati ordinari (ols) | Lo stimatore principale |
Minimi quadrati ponderati (wls) | Eteroschedasticità, esclusione di osservazioni scelte |
HCCM (hccm) | Matrice di covarianza corretta per l'eteroschedasticità |
Stime corrette per l'eteroschedasticità (hsk) | Minimi quadrati ponderati basati sulla varianza prevista dell'errore |
Cochrane–Orcutt (corc) | Autocorrelazione del prim'ordine |
Hildreth–Lu (hilu) | Autocorrelazione del prim'ordine |
Stima autoregressiva (ar) | Autocorrelazione di ordine superiore (Cochrane–Orcutt generalizzato) |
Autoregressione vettoriale (var) | Sistemi di equazioni di serie storiche |
Test di cointegrazione (coint) | Relazioni di lungo periodo tra serie |
Minimi quadrati a due stadi (tsls) | Equazioni simultanee |
Minimi quadrati non-lineari (nls) | Modelli non-lineari |
Logit (logit) | Variabile dipendente binaria (distribuzione logistica) |
Probit (probit) | Variabile dipendente binaria (distribuzione normale) |
Minime deviazioni assolute (lad) | Alternativa ai minimi quadrati |
Correlazione di rango (spearman) | Correlazione con dati ordinali |
Pooled OLS (pooled) | Stima OLS per dati cross-section e serie storiche mischiati |
OLS a precisione multipla (mpols) | Stima OLS usando aritmetica a precisione multipla |
La Tabella 13-3 mostra i test disponibili nel menù Test della finestra dei modelli stimati.
Tabella 13-3. Test per i modelli
Test | Comando corrispondente |
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Variabili omesse (test F con OLS) | omit |
Variabili aggiunte (test F con OLS) | add |
Nonlinearità (quadrati) | lmtest --squares |
Nonlinearità (logaritmi) | lmtest --logs |
Nonlinearità (RESET di Ramsey) | reset |
Eteroschedasticità (test di White) | lmtest --white |
Osservazioni influenti | leverage |
Autocorrelazione (ordine pari alla frequenza) | lmtest --autocorr |
Chow (break strutturale) | chow |
CUSUM (stabilità dei parametri) | cusum |
ARCH (eteroschedasticità condizionale) | arch |
Normalità dei residui | testuhat |
Diagnosi panel | hausman |
La Tabella 13-4 mostra la corrispondenza tra le opzioni dei comandi in formato lungo e quelle in formato corto.
Tabella 13-4. Opzioni in forma lunga e corta
Comando | Opzione | Effetto | Forma corta |
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arma | --x-12-arima | stima con X-12-ARIMA | -x |
--verbose | mostra i dettagli delle iterazioni | -v | |
coint2 | --verbose | mostra i dettagli dei VAR | -v |
eqnprint, tabprint | --complete | documento TeX completo | -o |
fcasterr | --plot | mostra il grafico | -o |
gnuplot | --with-lines | grafico con linee | -o |
--with-impulses | grafico con impulsi | -m | |
--suppress-fitted | non mostrare la retta stimata | -s | |
--dummy | separazione dei fattori | -z | |
import | --box1 | importa dati BOX1 | -o |
leverage | --save | salva i valori nel dataset | -s |
lmtest | --logs | non-linearità (logaritmi) | -l |
--squares | non-linearità (quadrati) | -s | |
--white | test di White (eteroschedasticità) | -w | |
--autocorr | correlazione seriale | -m | |
meantest | --unequal-vars | assume varianze diverse | -o |
leverage | --save | salva i valori nel dataset | -s |
ols | --robust | errori standard robusti | -r |
--vcv | mostra la matrice di covarianza | -o | |
--quiet | non mostra i risultati | -q | |
outfile | --write | apre il file in scrittura | -w |
--append | aggiunge al file esistente | -a | |
--close | chiude il file | -c | |
panel | --time-series | pila di dati serie storiche | -s |
--cross-section | pila di dati cross-section | -c | |
pca | --save | salva gli autovettori utili | -s |
--save-all | salva tutti gli autovettori | -a | |
pergm | --bartlett | usa la finestra dei ritardi di Bartlett | -o |
plot | --one-scale | non scala le variabili | -o |
--byobs | variabili per colonna | -o | |
--ten | usa 10 cifre significative | -t | |
smpl | --dummy | restringe usando una variabile dummy | -o |
--no-missing | usa solo le osservazioni complete | -m | |
--restrict | usa una condizione booleana | -r | |
spearman | --verbose | mostra i dati originali ordinati | -o |
square | --cross | genera i prodotti incrociati | -o |
store | --csv | valori separati da virgola | -c |
--traditional | formato ESL tradizionale | -t | |
--gnu-octave | formato GNU Octave | -m | |
--gnu-R | formato GNU R | -r | |
--gzipped | compressione gzip | -z | |
var | --quiet | non mostra tutti i risultati | -q |
Comandi modello | --vcv | mostra la matrice di covarianza | -o |